Die Sandgrube Penna ist ein Naturschutzgebiet (NSG) im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen. Das 91,7 ha große Gebiet mit der NSG-Nr. C 82 liegt östlich von Penna, einem Ortsteil der Stadt Rochlitz und umfasst Teile der alten und neuen Grube des dortigen Sandabbaugebietes.